非系统风险是可以抵消或者分散旳，因此又称为“可分散风险”或“可回避风险”。非系统性风险包括（）。

第1题

非系统风险是可以抵消或者分散的，因此又称为“可分散风险”或“可回避风险”。非系统性风险包括（）。

A.信用风险

B. 利率风险

C. 财务风险

D. 经营风险

点击查看答案

第2题

非系统风险是可以抵消或者分散的，因此又称为“可分散风险”或“可回避风险”。非系统性风险涉及（）。

A.信用风险

B.利率风险

C.财务风险

D.经营风险

点击查看答案

第3题

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两名目（）。

A.要是AB名目完全负相关，组合后非系统风险完全抵消

B.要是AB名目完全负相关，组合后风险不扩大也不减小

C.要是AB名目完全正相关，组合后可分散风险完全抵消

D.要是AB名目完全正相关，组合后风险不扩大也不减少

点击查看答案

第4题

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险（）（2019年第Ⅱ套）

点击查看答案

第5题

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。

A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

点击查看答案

第6题

A资产收益率与B资产收益率的相关系数为1，则（)。

A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险

B.二者的资产组合标准差小于这两项资产标准差的加权平均数

C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同

D.二者的资产组合不能降低任何风险

E.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险

点击查看答案

第7题

在投资风险中，非系统风险的特征是可以通过投资组合来分散（）

点击查看答案

第8题

现代投资组合理论指出系统性风险是可以通过分散投资来消除的。非系统风险不会因分散投资而消除。()

点击查看答案

第9题

在投资过程中，企业可以通过分散投资等手段，将非系统风险降低为零（）

点击查看答案

第10题

以下关于非系统性风险的说法正确的是（)

A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

B.非系统风险可以通过投资组合予以分散

C.非系统风险不能通过投资组合予以分散

D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

点击查看答案

第11题

以下对于非系统风险的描述，正确的是（）。

A.非系统风险是不可规避的风险

B.非系统风险是由于局部因素导致的对证券投资收益的影响

C.非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的

D.非系统风险只对个别或少数证券的收益产生影响

点击查看答案