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如果国库券的收益是5%,风险厌恶的投资者不会选择下列哪一项?
A.一项资产有0.3的概率获得10%的收益,有0.7的概率获得3. 75%的收益
B.一项资产有0.6的概率获得10%的收益,有0.4的概率获得2%的收益
C.一项资产有0.4的概率获得10%的收益,有0.6的概率获得2%的收益
D.一项资产有0.2的概率获得10%的收益,有0.8的概率获得3.75%的收益
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A.一项资产有0.3的概率获得10%的收益,有0.7的概率获得3. 75%的收益
B.一项资产有0.6的概率获得10%的收益,有0.4的概率获得2%的收益
C.一项资产有0.4的概率获得10%的收益,有0.6的概率获得2%的收益
D.一项资产有0.2的概率获得10%的收益,有0.8的概率获得3.75%的收益
第1题
考虑5%收益的国库券和下列风险证券:
证券A:期望收益= 0.15;方差= 0.04
证券B:期望收益= 0.10;方差=0.0225
证券C:期望收益= 0 .12;方差= 0.01
证券D:期望收益= 0.13;方差=0.0625
风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合?
A.不能确定
B.国库券和证券A
C.国库券和证券D
D.国库券和证券C
第3题
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
第5题
第6题
第7题
A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
第9题
基金的收益率之间的相关系数为0.1。
(1)两种风险基金的最小方差投资组合的投资比例是多少?这种投资组合收益率的期望值与标准差各是多少?)
(2)制表并画出这两种风险基金的投资可行集,股票基金的投资比率从0~100%按照20%的幅度增长。
(3)从无风险收益率到可行集曲线画一条切线,由此得到的最优投资组合的期望收益与标准差各是多少?
(4)计算出最优风险投资组合下每种资产的比例以及期望收益与标准差。
(5)最优配置线下的最优报酬-波动性比率是多少?
(6)投资者对他的投资组合的期望收益要求为14%,并是有效的,且在最优可行资本市场线上。
a.投资者投资组合的标准差是多少?
b.在短期国库券上的投资比例以及在其他两种风险基金上的投资比例是多少?
(7)如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,那么他的组合投资比例是怎样的?