在单因子试验中,假定因子A有r个水平,可以看成有r个总体,若符合用单因子方差分析方法分析数据的假
A.各总体分布为正态
B.各总体的均值相等
C.各总体的方差相等
D.各总体的变异系数相等
A.各总体分布为正态
B.各总体的均值相等
C.各总体的方差相等
D.各总体的变异系数相等
第2题
设R是有单位元的整环(可换、无零因子).证明: 1)若char R=∞,则R有子环与Z同构; 2)若char R=p(p是素数),则R有子环与Zp同构.
第4题
A.相对传统试验来说,通过投入最少的成本获得最多的信息
B.可以得到因子在极端水平下,分析产品的质量状况
C.一次改变一个因子(One-factor-at-a-time)是至今为止最好的试验策略
D.不管试验策略,只是获得试验数据并决定下一步该做什么
第5题
A.A,B,C
B.A,C,B
C.C,A,B
D.C,B,A
第8题
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
第9题