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题目内容
（请给出正确答案）
已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1．5，计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9．8％，β系数为0．8，判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11．2％，计算β系数。
答案
更多“已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 （1)求市场风险报酬率。 （2)若”相关的问题
第1题
要求：①计算投资组合的风险报酬率
②计算投资组合的必要报酬率
第2题
要求：
(1)计算该股票组合的综合β系数；
(2)计算该股票组合的风险报酬率；
(3)计算该股票组合的必要报酬率；
(4)若甲公司目前要求必要报酬率为19%，且对乙股票的投资比例不变，如何进行投资组合？
第3题
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
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要求：
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；
(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差；
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
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(4) 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为 4%，则A股票的β系数为多少？
第4题
假定无风险报酬率为10%，市场投资组合的必要报酬率为15%，而股票A的贝他系数为1.6，试问：
(1)若下年度的预期股利为2.50元，且股利成长率固定为每年4%，则股票A的每股价格为多少？
(2)若无风险报酬由10%降为8%，则股票A的股价会因而发生何种变化？
(3)若市场投资组合的必要报酬率由15%下降到12%，此时股票A的股价为多少？
(4)若A公司改变经营策略，使该公司的固定股利成长率由4%上升为6%，而贝他系数也由1.6下降到1.4，那么，在发生了上述变化后，股票A的价格应为多少？
第5题
第7题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
第8题
无风险报酬率为7%，市场所有证券的平均报酬为13%，有四种证券，见表：
要求：计算各自的必要报酬率。
第9题
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
第10题
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
