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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

看跌期权合约的执行价格是指 ()

A.看跌期权和约的权利金

B.看跌期权合约相对应的期货和约的市场价格

C.期权买方有权利按此价格卖出相对应的期货合约

D.期权买方有权利按此价格买入相对应的期货合约

E.期权卖方有义务按此价格向买方买人相对应的期货合约

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发布时间：2020-09-17

更多“看跌期权合约的执行价格是指（)A．看跌期权和约的权利金B．看跌期权合约相对应的期货和约的市场价格”相关的问题

第1题

看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（）。

A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约

B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约

C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约

D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约

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第2题

下列关于期权的叙述正确的是（）

A.期权买方拥有权力但没有义务执行合约

B.看涨期权赋予持有者在一时期内买入特定资产的权利

C.看涨期权的卖方的获利是有限的

D.看跌期权的卖方通常会认为标的资产的价格会上涨

E.看跌期权的买方通常会认为标的资产的价格会上涨

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第3题

假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅

为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。

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第4题

以下关于反向转换套利的说法中对的的有（）。

A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

D.反向转换套利的净收益=（）

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第5题

某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权，以每份

0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时，标的基金价格为2.05元。在到期时，该交易者全部交易了结后的总损益为（）。（该期权的合约规模为10000份，不考虑交易费用）

A.盈利1700元

B.亏损1700元

C.盈利3300元

D.亏损3300元

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第6题

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为40元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。（）

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第7题

合约购买者按约定的价格，在约定的日期购买一定数量金融资产或金融指标的权利是（)。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.股票期权

D.外汇期权

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第8题

某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/盎司

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第9题

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为20元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。（）

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第10题

下列关于看涨期权与看跌期权的说法正确的是（）。

A.交易者买入看涨期权，是因为他预期这种金融工具的价格在合约期限内将会下跌

B.看涨期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利

C.交易者买入看跌期权，是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会下跌

D.看涨期权与看跌期权的买入者损失最大额就是支付的期权费

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