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在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是附属回归的变大。()
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第3题
A.当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时,常用的t和
C.异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性,那么说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量,那么OLS残差必定表现出明显的趋势
F.检验失效
第5题
本题利用数据集401KSUBS.RAW, 仅考虑无子女的已婚夫妇(marr=1,fsize=2) 。
(i)用OLS估计方程
二次项通过减去inc和age的最小值而加以修正, 所以β是inc在inc=10时对net tfa的偏效应,β3是age在age=25时对ne nfa的偏效应。报告通常的标准误和异方差-稳健的标准误。
(ii)利用一个异方差-稳健的检验, 检验inc和age的联合显著性。
第6题
我们计算了香烟需求方程的OLS和一系列WLS估计值。
(i)求教材方程(8.35)中的OLS估计值。
(iv)第(ii)部分的结论对于求教材式(8.36)时建议使用的同方差形式有何含义?
(v)在容许方差函数被误设的情况下,求WLS估计值的确当标准误。
第7题
A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B.普通最小二乘法估计量非有效
C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D.建立在普通最小二乘法估计根底上的假设检验失效
E.建立在普通最小二乘法估计根底上的预测区间变宽
第8题
利用NYSE.RAW中的数据。
(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u2t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。
(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型
报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(ii)将条件方差描述成滞后return-1的函数。方差在return_,取何值时最小?这个方差是多少?
(iii)为了预测动态方差,第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗?
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差?请解释。
(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗?这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗?
第10题
(i)你为什么会把这些数据归类为聚类样本?大致上,你预期能从一个典型学生得到大概多少次观测?
(ii)写出一个类似于教材方程(14.12)那样的模型,用到课率和其他特征去解释期终考试成绩。以s作为学生下标和c作为课程下标,对同一个学生哪个变量是不变的?
(iii)如果你把所有的数据混合起来并使用OLS,那么,对影响成绩和到课率的非观测学生特征,你正在做什么假定呢?SAT和学期前GPA在这方面扮演着什么角色呢?
(iv)如果你认为SAT和学期前GPA不足以刻画学生能力,你如何估计到课率对期终考试成绩的影响呢?
参考答案:
6.利用计量经济软件中的“聚类”选项,便得到教材表14-2中混合OLS估计值充分稳健[即对复合误差(vit:t=1,···,T)中的序列相关和异方差性保持稳健]的标准误为:
(i)这些标准误与非稳健标准误相比一般如何?为什么?
(ii)混合OLS的稳健标准误与RE的标准误相比如何?解释变量是否随时间变化有什么关系吗?
第11题
如果我们认为式(13.14)中的为,且
负相关,那么,在一阶差分方程中,的OLS估计量会有什么偏误?[提示:回顾式(5.4)。]