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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

两项资产的收益率具有完全负相关时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险（）

答案

是

发布时间：2023-02-09

更多“两项资产的收益率具有完全负相关时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险（）”相关的问题

第1题

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券组合不能够分散风险（）

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第2题

下列说法中正确的是：（）。

A.两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

B.当两资产收益率的相关系数为0时（相互独立），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

C.当两资产收益率的相关系数为1时（完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

D.当两资产收益率的相关系数<1时（不完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产，并凸向原点的曲线。

E.当两资产收益率的相关系数=-1时（完全负相关），两资产的组合机会集是一条相交于Y轴的折线。

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第3题

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

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第4题

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（)。

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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第5题

简单相关分析中，相关系数r的取值的特点有（) 。

A.r的值越大，意味着变量之间的相关程度越高

B.若两变量相关，且变化的方向一致，则r值为负;反之，则r值为正

C.r=0，意味着变量之间完全不相关

D.r=1，意味着变量之间完全正相关

E.r=-1，意味着变量之间完全负相关

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第6题

协方差为正，表示两项资产的收益率呈反方向变化。()

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第7题

某技术方案具有常规现金流量，当基准收益率为13%时，财务净现值为-67万;当基准收益率为9%时，财务净现值为242.76万元;当基准收益率为7%时，财务净现值为341.76万元。则该技术方案的内部收益率最可能的范围为()。

A.小于7%

B.大于7%，小于9%

C.大于13%

D.大于9%，小于13%

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第8题

某部门有A、B、C三中资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

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第9题

票面金额为100元的两年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率为（）

A.5.5%

B.6.5%

C.10.1%

D.8.8%

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第10题

甲资产评估公司在对其某一客户进行企业价值评估时，采用的是股权自由现金流量折现模型，在预测其折现率时使用的是风险累加法。资产评估公司预测该客户的收益期为15年。评估基准日，市场上期限为10年的政府债券的票面利率和到期收益率分别为4.5%和3.5%，期限为15年的政府债券的票面利率和到期收益率分别为5%和4%，客户所处行业的平均风险报酬率为3%，客户自身的财务风险与经营风险的报酬率合计为6%，不考虑其他风险报酬率。则计算出来的股权资本成本为()。

A.14%

B.13.5%

C.12.5%

D.13%

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第11题

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两名目（）。

A.要是AB名目完全负相关，组合后非系统风险完全抵消

B.要是AB名目完全负相关，组合后风险不扩大也不减小

C.要是AB名目完全正相关，组合后可分散风险完全抵消

D.要是AB名目完全正相关，组合后风险不扩大也不减少

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