时间序列中某一时间上的观测值可以分解为四个构成部分,当这四个影响因素对时间序列的影响是可加的且相互独立时,使用()。
A.加法模型
B.减法模型
C.乘法模型
D.除法模型
A、加法模型
A.加法模型
B.减法模型
C.乘法模型
D.除法模型
A、加法模型
第1题
B.在进行趋势拟合时,假定序列中不存在周期项,即xt等于趋势值Tt加上残差项Rt
C.在进行趋势拟合时,我们希望误差项是一个白噪声序列,也就是不含什么信息的序列,从统计学的角度看,就是这个序列的均值为零,或者接近于零,它的方差为一个常数
D.趋势项序列Tt可能是线性特征的或者呈非线性特征,因此,趋势拟合法又有线性拟合和非线性拟合之分,对应假设Tt为关于t的线性函数和非线性函数形式
E.在趋势拟合中的t表示时序,可以从零开始取值,也可以从1开始取值。尽管在一些模型中,比如线性模型可以直接用年份为自变量,也可以用时序为自变量,但是在另一些模型中如指数模型、Logistic模型则不宜直接用年份为自变量
第3题
适合于用指数曲线进行预测的时间序列应具有的特征是()。
A.各期观测值的环比增长率相同
B.各期观测值的定基增长率相同
C.各期观测值的逐期增长量相同
D.各期观测值的累积增长率相同
第7题
在相同或近似相同的时间点上收集的数据称为()。
A.观测数据
B.实验数据
C.时间序列数据
D.截面数据
第10题
A.A.离散
B.B.采样
C.C.编码
D.D.量化
第11题
A.Σt=0
B.本期t值必要不不大于上一期t值
C.本期t值必要不大于上一期t值
D.先后期t值间隔必要相等