风险资产的有效边界是______。

A.具有零标准差的投资机会

B.代表最低的收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会

D.在最小方差资产组合之上的投资机会

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发布时间：2020-09-17

更多“风险资产的有效边界是______。A.具有零标准差的投资机会B.代表最低的收益／方差比的投资机会C.”相关的问题

第1题

根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本市场线是_______。

A.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

B.通过无风险利率的水平线

C.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

D.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线

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第2题

资本市场线是()。

A.连接无风险资产和最小方差组合两点的直线

B.连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的直线

C.通过无风险资产和风险资产组合有效边界相切的线

D.通过无风险资产的水平线

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第3题

证券市场线是______。

A.描述了单个证券收益与市场收益的关系

B.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

C.表示出了期望收益与贝塔关系的线

D.与所有风险资产有效边界相切的线

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第4题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第5题

关于资本市场线说法不正确的是（)：

A.允许无风险借贷情况下的线性有效集

B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线

C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方

D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线

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