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[多选题]

马科维茨关于投资组合风险的结论是（)。

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

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发布时间：2022-10-08

更多“马科维茨关于投资组合风险的结论是()。”相关的问题

第1题

马科维茨有效集是指能同时满足预期收益率最大、风险最小的投资组合的集合。（)

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第2题

BL模型进行投资组合优化需要利用（)。

A.最小二乘法

B.置信区间优化

C.马科维茨过程

D.均值方差模型

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第3题

马科维茨有效证券组合为（)

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

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第4题

关于资本市场线说法不正确的是（)：

A.允许无风险借贷情况下的线性有效集

B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线

C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方

D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线

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第5题

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（)。

A.均值方差模型

B.证券组合的选择

C.资本定价模型

D.论有效边界

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第6题

《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（)。

A.马柯威茨

B.索罗斯

C.艾略特

D.凯恩斯

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第7题

马克维茨的资产组合理论的核心思想是（)

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极资产组合管理

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第8题

马克维茨的资产组合理论最主要的内容是_______。

A.资产组合分散风险的作用

B.非系统风险的识别

C.系统风险可消除

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

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第9题

马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的

A.再投资风险

B.收益的标准差

C.贝塔

D.个别风险

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第10题

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均

值标准差平面上的（）。

A．一个区域

B．一条折线

C．一条直线

D．一条光滑的曲线

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第11题

20世纪是财务管理大发展的一个世纪，在这100年的时间里，财务管理经历了五次飞跃性变化，我们称之为财务管理的五次发展浪潮。著名学者迪安、马考维茨和威廉•夏普在()中对财务管理理论做出突出贡献。：

A.第一次浪潮

B.第二次浪潮

C.第三次浪潮

D.第四次浪潮

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