现代证券投资组合理论存在哪些局限性()。
A.理论假设的局限性
B.风险观的局限性
C.理论运用的局限
D.风险分散方式的局限
A.理论假设的局限性
B.风险观的局限性
C.理论运用的局限
D.风险分散方式的局限
第5题
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第6题
A.考虑了货币时间价值
B.考虑了投资风险的影响
C.反映了为股东创造财高的绝对值,其理论较完整,应用范国广泛
D.在比较投资不同的项目时存在局限性
E.考虑了利润的影响
第7题
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高,风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
第10题
A.证券市场的效率问题
B.衍生证券的定价问题
C.证券投资中收益一风险关系
D.证券市场的流动性问题
第11题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的变动性