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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

投资证券的预期收益率与风险之间的关系有()

A.正向互动关系

B.反向互动关系

C.预期收益率越高，承担的风险越大

D.预期收益率越低，承担的风险越大

E.证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

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发布时间：2020-09-17

更多“投资证券的预期收益率与风险之间的关系有（)A．正向互动关系B．反向互动关系C．预期收益率越高，承担”相关的问题

第1题

以下对于证券收益于证券风险之间的关系，理解正确的是（）。

A.证券的风险越高，收益就一定越高

B.投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高

C.投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率

D.无风险收益是投资的时间补偿

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第2题

()给出每一个风险资产与预期收益率之间的关系。

A.资本市场线方程

B.证券特征线方程

C.证券市场线方程

D.套利定价方程

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第3题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第4题

证券的预期收益率描述的是（)。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

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第5题

证券投资的收益及风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。（）

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第6题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第7题

关于证券市场线，以下表述正确的是（）Ⅰ.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险Ⅳ.证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.lⅠ、Ⅳ

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第8题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，以下有关证券组合风险的表述正确的选项是（）。

A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第9题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第10题

下列说法正确的是（）。

A.资本市场线描述了有效证券组合的预期收益率和风险之间的均衡关系

B.资本市场线没有说明非有效证券组合价格的决定

C.市场证券组合消除了所有的非系统风险

D.市场证券组合的总风险就是它的系统风险

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