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题目内容
（请给出正确答案）
A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险
B.二者的资产组合标准差小于这两项资产标准差的加权平均数
C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同
D.二者的资产组合不能降低任何风险
E.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险
答案
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第1题
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
第2题
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
第3题
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
第4题
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
第5题
A.16%
B.14%
C.12%
D.15%
第8题
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
第9题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第10题
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
第11题
A.0.015
B.0.017
C.0.0165
D.0.0145
