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（请给出正确答案）
[单选题]
如果某资产的系统风险大于市场组合的系统风险，则可以判断该资产的β系数（)
A.等于1
B.小于1
C.大于1
D.等于0
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（请给出正确答案）
A.等于1
B.小于1
C.大于1
D.等于0
答案
更多“如果某资产的系统风险大于市场组合的系统风险，则可以判断该资产的β系数()”相关的问题
第1题
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
第5题
A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
第6题
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是()。
A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好
B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好
C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合
D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
第8题
按照资产组合理论，随着持有的资产种类的增加，可以相互抵消掉的是【 】
A．系统风险
B．非系统风险
C．总风险
D．企业风险
第9题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
