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[单选题]

当利率敏感性资产⼩于利率敏感性负债时，⾦融机构的重定价缺⼝为()。

A.正

B.负

C.0

D.⽆法确定

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发布时间：2023-01-30

更多“当利率敏感性资产⼩于利率敏感性负债时，⾦融机构的重定价缺⼝为()。”相关的问题

第1题

当利率敏感性负债⼤于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银⾏的盈利;相反，则会增加银⾏的盈利。（）

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第2题

计算下列各种情况下的重定价缺⼝，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收⼊的影响?

A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元

B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元

C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元

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第3题

什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺⼝?在⽤重定价模型测度利率风险时，主要注重的是⾦融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?

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第4题

利率敏感性资产余额大于利率敏感性负债余额，称为()。

A.负缺口

B.小缺口

C.正缺口

D.大缺口

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第5题

在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于()。

A.基差风险

B.重新定价风险

C.选择权风险

D.缺口风险

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第6题

何为利率敏感性资产和利率敏感性负债在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响。

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第7题

在下列资产负债中，哪些是⼀年期利率敏感性资产或负债?

(1)91天的美国短期国库券

(2)1年期美国中期国库券

(3)20年期美国长期国库券

(4)20年期浮动利率公司债券，每⼀年重定价⼀次

(5)20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价⼀次

(6)30年期浮动利率抵押贷款，每六个⽉重定价⼀次

(7)隔夜联邦资⾦

(8)9个⽉固定利率定期存款

(9)1年期固定利率定期存款

(10)5年期浮动利率定期存款，每⼀年重定价⼀次

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第8题

在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关()。

A.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利

B.利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利

C.利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。

D.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。

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第9题

下列选项中，()不属于利率敏感性负债。

A.可转让支付命令账户

B.定期存款71

C.回购协议卖出

D.短期存单

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第10题

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是（)。

A.VaR分析

B.事后检验

C.敏感性分析

D.情景分析

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第11题

某基金的基金合同约定债券类资产的投资比例不低于基金净资产的80%，股票投资比例不超过净资产

的20%，在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择，多数时候该基金的债券净占比在120%左右，且大部分投资于久期比较长的券种。据此，以下判断错误的是（）

A．该基金构建组合的策略为自上而下策略

B．该基金对市场利率变动的敏感性较弱

C．该基金为债券型基金

D．该基金进行杠杆投资以提高效率

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