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题目内容
（请给出正确答案）
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用 必然要打折扣
C.资产定价模型是建立在一系列假设之上的
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
答案
ABC
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第2题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第5题
按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。
Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%
Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%
Ⅲ、甲和乙股票被高估
Ⅳ、甲和乙股票被低估
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
第9题
A.投资者行为是短视的，不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响
B.市场中存在大量的投资者，其中部分投资者是价格的接受者
C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的
D.所有投资者资产选择的标准是一样的
