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[主观题]
假定一个交易组合的每天价格变化的一阶自相关系数为0.12，由一天VaR乘以SQRT（10）而产生的10天的VaR为200万美元。将自相关考虑在内，VaR的最佳估计为多少？
答案
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第1题
A．久期
B．持有期限
C．收益率的匹配
D．持有期限的匹配
第2题
A.股票型基金是组合投资，风险相对分散化，而单一股票的投资风险相对集中，投资风险较大。
B. 股票价格会由于投资者买卖股票数量的大小和强弱的对比而受到影响；股票型基金的份额净值不会由于买卖数量或者申购、赎回数量的多少而受到影响。
C. 人们在投资股票时，一般会根据公司财务状况、产品市场竞争力、盈利预期、同业比较等情况对公司股价进行相应的判断，同时也能对基金份额净值进行合理与否的评判。
D. 股票交易价格在每一交易日内始终处于变动之中；股票型基金净值的计算每天只进行一次，因此每一个交易日股票型基金只有一个价格。
第3题
A.取得存货的实物盘点数；
B.抽取一产品样本，对比今年和去年的单位成本，检查成本的构成，并分析与标准成本的差异；
C.取得设备的实际库存数，确定有无显著变化；
D.抽取一完工品的样本，将原料成本与采购价进行比较，确定账面原料价格的准确性。
第4题
利用PHILLIPS.RAW中的数据，但只到1996年。
(i)在教材例11.5中，我们假定自然失业率是常数。在另一种形式的附加预期的菲利普斯曲线中，自然失业率受历史失业水平的影响。最简单的情况是，t时期的自然失业率与unemt-1，相等。如果我们假定适应性预期，便得到一个通货膨胀和失业率都是一阶差分形式的菲利普斯曲线：
估计这个模型，以常见格式报告结果，并讨论β1的符号、大小和统计显著性。
(ii)教材(11.19)和第(i)部分中的模型，哪一个对数据拟合得更好？说明理由。
第5题
用到SMOKE.RAW中的数据。
(i)估计抽烟影响年收入(可能通过因病损失的工作日或生产力效应)的一个模型是
其中，cigs表示平均每天抽烟的数量。你如何解释民？
(ii)为了反映香烟消费可能与收入同时决定，一个香烟需求方程是
其中，cigpric表示每包香烟的价格(美分)，而restaurn表示一个二值变量，并在这个人所定居的州有餐馆抽烟限制时等于1。假定这些变量对个人而言都是外生的，那么你预期y5和y6具有什么样的符号？
(iii)在什么样的条件下第(i)部分的收入方程可识别？
(iv)用OLS估计收入方程并讨论p，的估计值。
(v)估计cigs的约简型。(记住这就要求将cigs对所有外生变量回归。)log(cigprc)和restaurn在约简型中显著吗？
(vi)现在用2SLS估计收入方程。讨论的估计值与OLS估计值的比较。
(vii)你认为香烟价格和餐馆抽烟限制在收入方程中是外生的吗？
第6题
A.减少28万元美元
B.减少24万美元
C.减少4万美元
D.减少4000美元
第7题
A.-5000元
B.5000元
C.-59000元
D.59000元
第8题
A.在系统开发上增加审计时间
B.在分支机构上增加审计时间
C.在集权化的功能上增加审计时间
D.像以前一样分配审计时间
第10题
A.84000 美元
B.101786美元
C.121000美元
D.100000美元
