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题目内容
（请给出正确答案）
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
答案
B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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第1题
A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
第3题
A.需分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
B.通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布
C.可使用随机数或直接用计算机求出随机数
D.可求出开发项目各项效益指标的概率分布或其他特征值
第6题
A.两者有共同的目的
B.两者区别在于分析方法不同
C.不确定性分析的分析方法主要是概率树分析和盈亏平衡分析
D.风险分析的主要方法有概率树分析和蒙特卡洛模拟等
